Задачи

В рамках проекта проведена модернизация Системы мониторинга и анализа финансовых рынков (САФРАН) версии 4.0, основанной на импортозамещающих решениях и технологиях. Система САФРАН получила функциональность расчета признаков высокочастотной торговли и стратегий манипулирования в высокочастотной торговле. Также были добавлены механизмы расчета нетривиальных стратегий и анализа цепочек сделок. Таким образом, аналитики внутреннего контроля получили возможность выявления ложных заявок в автоматизированной торговле, с помощью которых и осуществляется манипулирование другими участниками.
В рамках проекта совместно с аналитиками ПАО «Московская биржа» были разработаны и протестированы новые модели детектирования стратегий манипулирования в высокочастотной торговле. Разработанные методы доказали свою эффективность в реальной деятельности по расследованию подозрительных сделок.